График И. Сечина. Золотая жила доллара США

29 октября 2016

(Авторский проект)

«Вехи мирового экономического кризиса»

График И. Сечина (Президента «Роснефти»)

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  № 6

2) Золотая жила доллара США

И. Сечин: «…что в низких ценах на нефть виноваты, прежде всего, рыноч-ные спекулянты, которые не знают ограничений в решении собственных финансовых задач и… что спекулянты на бирже являются "бенефициарами кризиса…".

Для моделирования процесса рассмотрения скрытого механизма банковского кредитования биржевых торгов, возьмем уже оглашенный выше квартальный договор поставок в 120 баррелей по схеме (40+40+40). И наложим его на апрельскую ситуацию 2016г. Для простаты расчетов усреднив при этом показатели цены.

Расчет стоимости контракта. Проводим расчет. Первый месяц, поставку в 40 баррелей умножаем на цену в начале апреля 37.5 долларов. В итоге мы получаем 1500 долларов за первоначальную партию. Рассчитываем второй месяц, 40 баррелей умножаем на среднюю цену в 40 долларов. В итоге получаем 1600 долларов за поставки во второй месяц. Рассчитываем третий месяц, 40 баррелей умножаем на цену в конце апреля в 45 долларов. В итоге получаем 1800 долларов за поставки в третьем месяце.

Итак, за квартальный график поставки в 120 баррелей по формуле 40+40+40 фирма покупатель выплачивает 4900 долларов по формуле (1500+1600+1800). Рассчитываем среднюю сумму средней цене в 40 долларов. 40 баррелей умножаем на 40 долларов, и получаем 4800 долла-ров за весь квартальный договор. В итоге делаем предварительный вывод, что если цена колеблется, то покупатель платит 4900 долларов, и если цена стоит на ровном уровне, то покупатель платит 4800 долларов, разница составляет всего 2%.

Думаем, гадаем и задаем себе естественно закономерный вопрос, а где же собака зарыта? Ответ. А собака зарыта в системе колебательной цены.

От чего можно оттолкнуться для составления анализа.

1. Если учесть, что основным покупателем сырой нефти являются США, то покупатель практически ничего не теряет в сумме закупок.

2. Если учесть, что в США очень развита кредитная система, то можно предположить, что покупка сырой нефти осуществляется за счет банковского кредитования.

3. Если учесть, что доллар четко привязан к цене на нефть, тогда можно понять, что колебательные процессы образуют временные рамки, когда начинает действовать банковский кредит с банковскими процентами.

Расчет механизма получения прибыли. Для расчета механизма получения прибыли, берем две наивысшие точки подъема и одну наименьшую точку ценообразования и строим схему. В итоге мы получаем кривую ценовых поставок, где цена начинается с 1600, затем опускается до 1400, и снова подымается до 1800 долларов.

В этой схеме поставок нас интересует две кривых, одна кривая на спуск, другая кривая на подъем. Делаем расчеты. Чему равны процентные разницы между двумя высшими, и одной низшей точкой. Процентное выражение кривой на спуск равно, 1600 делим на 1400, и получаем около 14% разницы, отмечаем ее как косвенная выгода. Теперь находим процент подъема во второй кривой, 1800 делим на 1400 , и получаем 28%.Полученный процент составляет, процент увеличения кредитной массы на конкретный квартал и обозначим ее как прямая выгода.

Подводим итог колебательного процента. В первом случае при понижения цены на 14% эта сумма вычитается и забирается из цены поставщика. При втором варианте, в 28% , это показатель банковской доли в общем объеме закупаемой нефти. Итак, косвенная и прямая прибыль, и доля банковской прибыли составляет 14+28=42% в квартал. Продолжаем дальше и высчитываем годовой доход от прямой и косвенной выгоды, 42% умножаем на 4 квартала, и получаем 168% годовых, «скромно, но со вкусом».

Возможности "бенефициаров кризиса".

И. Сечин: « рыночные спекулянты не знают ограничений в решении соб-ственных финансовых задач и могут тестировать любые ценовые уровни, такие как 27 долларов за баррель, и даже до 10 долларов…". Чтобы приведенные слова выразить в цифрах, для этого делаем простенький математический расчет. Из средней апрельской цены вычитаем банковскую долю в 42% и получаем 23.2 доллара за баррель нефти.

Вывод прост как две копейки. При политической воли, банки могли бы в апреле месяце отказаться от своей временной доли и обрушить рынок до 23.2 долларов за баррель нефти. Наверстав упущенное в следующей биржевой операции. (Интересная мысль проскользнула. Понимая механизм временно упущенной прибыли, мы можем рассчитать механизм восполнения утраченной прибыли. Хорошая мысль, надо ей как нибуть ею воспользоваться).

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е   С Л Е Д У Е Т

IV. Вопрос цены на нефть, это вопрос, это вопрос войны и мира.

Комментарии 2

<p>
Есть хорошая поговорка:Дьявол зарыт в мелочах. Вот ее и надо пользоваться
</p>
<p>
Есть хорошая поговорка:Дьявол зарыт в мелочах. Вот ее и надо пользоваться
</p>