График И. Сечина. Мыльный пузырь продаж

29 октября 2016

(Авторский проект)

«Вехи мирового экономического кризиса»

График И. Сечина (Президента «Роснефти»)

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  № 5

Б) И. Сечин:

«…Финансовые рынки стремятся к образованию экономических пузырей, которые в любой момент могут лопнуть…»

1) Моделирования формирования договорных объемов

И. Сечин: "…На сегодняшних деформированных нефтяных рынках цены не отражают реальное положение вещей. Они обусловлены финансовыми спекуляциями, которые перевешивают реальные факторы спроса и предложения…».

Процесс дробления договора поставок. Для моделирования процесса дробления возьмем один квартальный договор. Условно предположим, что договор подразумевает поставку в 120 баррелей нефти, один раз в квартал. Такой договор подразумевает равномерную переработку нефти по 50 баррелей в месяц, и формула потребления выглядит так: (40+40+40).

Теперь раздробим один квартальный договор на три месячных договора, формула поставки (40+40+40) совпадает с формулой потребления. Но стоит нам изменить соотношения пропорций, и все измениться. Пропорции меняем произвольно и в результате получаем видоизмененную формулу (70+20+30).

Объем поставок остается прежний, но вот кривая линия продаж на нефтяной биржи начинает резко меняться. Скажем, при средней линии продаж в 40 долларов за баррель нефти, в первом месяце кривая линия пойдет на подъем на 30 баррелей и остановится на отметки в 70. Во втором месяце кривая резко поползет вниз, на 20 баррелей, и остановится на отметки в 20. И в третьем месяце объем придет в движении на подъем, и остановится на отметки 30, не дотянув до своей средней нормы в 40.

Если судить по рынку продаж, то рынок очень сильно лихорадит. Но, на практике это не касается покупателя, так как он и при одноразовом квартальном договоре, и при трех разно уровневых месячных договорах получил один и тот же объем нефти в 120 баррелей.

Процесс слияния мелких договоров в один. Если мы возьмем уже озвученные месячные договора (40+40+40) = 120, и объединим в один квартальный договор (120), то получим один и тот же объем поставок, но только при одноразовой поставки.

Начинаем моделировать процесс кривой биржи. Продавец в первом месяце закупил весь требуемый объем для своего производства. И сразу же, в первом месяце продаж, кривая линия на нефтяной биржи с отметки в 40, подскочит до отметки в 120. Остаются два месяца «безделья», один месяц разделим на опускание цены и на подъем цены. Остается примерно один месяц, который создает колебательный нижний коридор цены, так называемое «дно кризиса». Через один квартал ситуация снова по-вториться.

Образование ломаной и кривой линии продаж

Если мы поместим два вышеприведенных договора в одно временное про-странство, то они сольются в знакомую всем биржевую кривую линию подъема и спада продаж. Так, в первом месяце продаж кривая резко поползет вверх, и где то в середине создаст небольшой порог или выступ, как след от месячного договора поставок.

Дойдя до высшей точки, остановится, и как бы замрет в колебательном коридоре. И будут ждать, когда будут заключены все аналогичные договора. Образование небольшого колебательного коридора показывает то, что все аналогичные договора собраны в один пучок. Время прохождения через колебательный коридор показывает, только техническое время, за которое успевают провести все биржевые сделки.

Обобщающий вывод по объему сделок

На практике к сбою и видоизменения всего, любого механизма достаточно сбоя или поломки 3-4 его частей. В этой работе приведены только два механизма по спекулятивному регулированию объема продаж. Имея на руках достаточного материала можно создать любой конструктор событий.

В одной из своих работ «Динамика цен нефтяного пузыря марки «Brent» в России», автор уже дал характеристику «политическому конструктору». В данной статье рассматривается один из вариантов «биржевого конструкто-ра». Просто надо иметь объем фишек (материала), немножко логики мышления, и тогда можно создать, то, что хочешь. Воистину великие слова: человек есть творец собственной жизни (событий).

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е   С Л Е Д У ЕТ

2) Моделирование ценообразования на бирже

Комментариев пока нет